Це елементарний приклад, але він ілюструє, як насправді працює реальна торгівля потоком ордерів. Мова ніколи не йде про якісь роздрібні індикатори, такі як MACD, RSI тощо. Одна з ранніх фірм, в якій я працював, провела феноменальну роботу, прищепила мені, як насправді функціонує цей тип торгівлі. Візьмемо, наприклад, $AMZN: Якщо зараз 13:00 середи, а верхня частина книги ордерів (NBBO) обертається на 500% більше за останні п'ять хвилин, ніж зазвичай у цей час у середу, тоді як понад 55% угод у цьому сегменті виконуються за пропозицією, чи можемо ми змоделювати, як виглядатиме очікувана прибутковість протягом наступних десяти хвилин? Чи можемо ми піти ще далі і зупинити цю активність, за якою агресор здійснював транзакції (ARCA/NSDQ/BTY тощо)? Мій приклад навмисно рудиментарний, але суть у тому, що коли ви починаєте думати про потокову торгівлю через призму цінових агресорів, які змінюють попит і пропозицію, і як ці дисбаланси проявляються через ринкове ціноутворення, це відкриває цілу палату комбінаторики. Звідти ви можете згенерувати купу потенційних стратегій, побудованих на реальній динаміці потоку. Вони ніколи не тривають вічно, але коли ви помічаєте слід, він може тривати деякий час, перш ніж інші виявлять його.