Toto je základní příklad, ale ilustruje, jak skutečné obchodování s toky objednávek skutečně funguje. Nikdy to není o nějakých maloobchodní indikátory jako MACD, RSI atd. Jedna z dřívějších prop firem, ve kterých jsem pracoval, odvedla fenomenální práci a vštípila mi, jak tento typ obchodování skutečně funguje. Vezměme si například $AMZN: Pokud je středa 13:00 a horní část knihy objednávek (NBBO) se za posledních pět minut otočí o 500 % více, než je tomu obvykle přesně v tuto dobu ve středu, zatímco více než 55 % obchodů v tomto segmentu se realizuje na základě nabídky, můžeme modelovat, jak by vypadaly očekávané výnosy v příštích deseti minutách? Můžeme jít ještě o krok dále a zařadit tuto aktivitu, na které směně agresor obchodoval (ARCA/NSDQ/BTY atd.)? Můj příklad je záměrně primitivní, ale jde o to, že když začnete přemýšlet o obchodování s toky optikou cenových agresorů, kteří mění nabídku a poptávku, a jak se tyto nerovnováhy promítají do tržních cen, otevře se vám celá komora kombinatoriky. Odtud můžete generovat spoustu potenciálních strategií postavených na skutečné dynamice toků. Nikdy netrvají věčně, ale když zachytíte stopu, může to chvíli pokračovat, než ji ostatní objeví.