Este es un ejemplo elemental, pero ilustra cómo funciona realmente el trading de flujo de órdenes. Nunca se trata de algún indicador basado en el retail como el MACD, RSI, etc. Una de las primeras firmas de prop trading en las que trabajé hizo un trabajo fenomenal al inculcarme cómo funciona realmente este tipo de trading. Tomemos $AMZN como ejemplo: Si son la 1:00 p.m. de un miércoles y la parte superior del libro de órdenes (NBBO) rota un 500% más en los últimos cinco minutos de lo que normalmente lo hace a esa hora exacta un miércoles, mientras que más del 55% de las operaciones en ese grupo se están ejecutando en la oferta, ¿podemos modelar cómo se verían los retornos esperados en los próximos diez minutos? ¿Podemos ir un paso más allá y agrupar esta actividad según en qué bolsa estaba transaccionando el agresor (ARCA/NSDQ/BTY, etc.)? Mi ejemplo es intencionadamente rudimentario, pero el punto es que cuando comienzas a pensar en el trading de flujo a través de la lente de los agresores de precios que cambian la oferta y la demanda, y cómo esos desequilibrios repercuten en la fijación de precios del mercado, se abre toda una cámara de combinatorias. A partir de ahí, puedes generar un montón de estrategias potenciales construidas en torno a la dinámica real del flujo. Nunca duran para siempre, pero cuando captas una huella, puede durar un tiempo antes de que otros lo descubran.