これは初歩的な例ですが、実際の注文フロー取引が実際にどのように機能するかを示しています。決して一部のことではありません MACD、RSIなどの小売ベースの指標。 私が働いていた初期のプロップ会社の 1 つは、この種の取引が実際にどのように機能するかを私に教えてくれました。 $AMZNを例に考えてみましょう。 水曜日の午後1:00で、オーダーブックのトップ(NBBO)が水曜日のその時間に通常よりも最後の5分間で500%多く回転し、そのバケット内の取引の55%以上がオファーで実行されている場合、次の10分間の期待リターンがどのようになるかをモデル化できますか?さらに一歩進んで、攻撃者が取引していた取引所(ARCA/NSDQ/BTYなど)でこのアクティビティをバケット化できますか? 私の例は意図的に初歩的ですが、重要なのは、需要と供給をシフトする価格攻撃者のレンズを通してフロー取引について考え始めると、それらの不均衡が市場価格にどのように波及するかを考えると、組み合わせ論の部屋全体が開かれるということです。 そこから、実際のフローダイナミクスを中心に構築された潜在的な戦略を多数生成できます。 それらは永遠に続くわけではありませんが、足跡をつかむと、他の人がそれを調達する前にしばらく続く可能性があります。