Dies ist ein einfaches Beispiel, aber es veranschaulicht, wie der tatsächliche Handel mit Orderfluss funktioniert. Es geht nie um einen indikator, der auf dem Einzelhandel basiert, wie MACD, RSI usw. Eine der früheren Prop-Firmen, bei denen ich gearbeitet habe, hat mir hervorragend beigebracht, wie diese Art des Handels wirklich funktioniert. Nehmen wir $AMZN als Beispiel: Wenn es Mittwoch um 13:00 Uhr ist und der obere Teil des Orderbuchs (NBBO) in den letzten fünf Minuten 500 % mehr rotiert als normalerweise zu dieser genauen Zeit an einem Mittwoch, während mehr als 55 % der Trades in diesem Bucket zum Angebot ausgeführt werden, können wir modellieren, wie die erwarteten Renditen in den nächsten zehn Minuten aussehen würden? Können wir einen Schritt weiter gehen und diese Aktivität nach der Börse, an der der Aggressor gehandelt hat (ARCA/NSDQ/BTY usw.), gruppieren? Mein Beispiel ist absichtlich rudimentär, aber der Punkt ist, dass, wenn man anfängt, über den Handel mit Flüssen durch die Linse von Preisaggressoren nachzudenken, die Angebot und Nachfrage verschieben, und wie diese Ungleichgewichte die Marktpreise beeinflussen, sich eine ganze Kammer von Kombinatorik öffnet. Von dort aus kann man eine Menge potenzieller Strategien entwickeln, die auf realen Flussdynamiken basieren. Sie halten nie ewig, aber wenn man einen Fußabdruck erwischt, kann es eine Weile dauern, bevor andere das herausfinden.