Questo è un esempio elementare, ma illustra come funziona realmente il trading basato sul flusso degli ordini. Non si tratta mai di qualche indicatore basato sul retail come MACD, RSI, ecc. Una delle prime società di trading prop in cui ho lavorato ha fatto un lavoro fenomenale nel trasmettermi come funziona realmente questo tipo di trading. Prendiamo ad esempio $AMZN: Se sono le 13:00 di mercoledì e la parte superiore del libro degli ordini (NBBO) ruota il 500% in più negli ultimi cinque minuti rispetto a quanto fa tipicamente in quel preciso momento di un mercoledì, mentre più del 55% delle operazioni in quel bucket vengono eseguite sull'offerta, possiamo modellare quali sarebbero i rendimenti attesi nei prossimi dieci minuti? Possiamo andare un passo oltre e raggruppare questa attività in base a quale borsa l'aggressore stava transando (ARCA/NSDQ/BTY ecc)? Il mio esempio è intenzionalmente rudimentale, ma il punto è che quando inizi a pensare al trading basato sul flusso attraverso la lente degli aggressori di prezzo che spostano domanda e offerta, e come quegli squilibri si riflettono nei prezzi di mercato, si apre un intero compartimento di combinatorica. Da lì, puoi generare un sacco di potenziali strategie costruite attorno alle dinamiche reali del flusso. Non durano mai per sempre, ma quando catturi un'impronta, può durare a lungo prima che altri la scoprano.