To jest podstawowy przykład, ale ilustruje, jak naprawdę działa handel na podstawie przepływu zleceń. Nigdy nie chodzi o jakieś wskaźniki oparte na detalicznych danych, takie jak MACD, RSI itd. Jedna z wcześniejszych firm prop, w której pracowałem, fenomenalnie wpoili mi, jak ten typ handlu naprawdę funkcjonuje. Weźmy na przykład $AMZN: Jeśli jest 13:00 w środę, a szczyt książki zleceń (NBBO) rotuje o 500% więcej w ciągu ostatnich pięciu minut niż zazwyczaj o tej samej porze w środę, podczas gdy ponad 55% transakcji w tym przedziale realizuje się po ofercie, czy możemy modelować, jak będą wyglądać oczekiwane zwroty w ciągu następnych dziesięciu minut? Czy możemy pójść o krok dalej i podzielić tę aktywność według tego, na której giełdzie agresor dokonywał transakcji (ARCA/NSDQ/BTY itd)? Mój przykład jest celowo podstawowy, ale chodzi o to, że kiedy zaczynasz myśleć o handlu przepływem przez pryzmat agresorów cenowych zmieniających podaż i popyt oraz jak te nierównowagi wpływają na ceny rynkowe, otwiera to całą komnatę kombinatoryki. Stamtąd możesz wygenerować wiele potencjalnych strategii opartych na rzeczywistej dynamice przepływu. Nigdy nie trwają wiecznie, ale kiedy uchwycisz ślad, może to trwać przez jakiś czas, zanim inni to zauważą.