Este é um exemplo elementar, mas ilustra como o trading real de fluxo de ordens realmente funciona. Nunca se trata de algum indicador baseado em varejo como MACD, RSI, etc. Uma das primeiras empresas de prop trading em que trabalhei fez um trabalho fenomenal em me ensinar como esse tipo de trading realmente funciona. Pegue $AMZN como exemplo: Se for 13:00 em uma quarta-feira e o topo do livro de ordens (NBBO) rotaciona 500% mais nos últimos cinco minutos do que normalmente faz naquele exato momento em uma quarta-feira, enquanto mais de 55% das negociações nesse intervalo estão sendo executadas na oferta, podemos modelar como seriam os retornos esperados nos próximos dez minutos? Podemos ir um passo além e agrupar essa atividade por qual bolsa o agressor estava transacionando (ARCA/NSDQ/BTY etc)? Meu exemplo é intencionalmente rudimentar, mas o ponto é que quando você começa a pensar sobre o trading de fluxo através da lente de agressões de preço mudando a oferta e a demanda, e como esses desequilíbrios reverberam nos preços de mercado, isso abre uma câmara inteira de combinatórias. A partir daí, você pode gerar uma série de estratégias potenciais construídas em torno da dinâmica real de fluxo. Elas nunca duram para sempre, mas quando você captura uma pegada, pode durar um tempo antes que outros descubram isso.