C'est un exemple élémentaire, mais il illustre comment le trading basé sur le flux d'ordres fonctionne réellement. Il ne s'agit jamais d'un indicateur basé sur le retail comme le MACD, le RSI, etc. Une des premières sociétés de trading prop où j'ai travaillé a fait un travail phénoménal en m'inculquant comment ce type de trading fonctionne vraiment. Prenons $AMZN par exemple : S'il est 13h00 un mercredi et que le sommet du carnet d'ordres (NBBO) tourne 500 % de plus au cours des cinq dernières minutes qu'il ne le fait habituellement à ce moment précis un mercredi, tandis que plus de 55 % des transactions dans ce panier s'exécutent à l'offre, pouvons-nous modéliser à quoi ressembleraient les rendements attendus au cours des dix prochaines minutes ? Pouvons-nous aller un pas plus loin et regrouper cette activité par quelle bourse l'agresseur a transigé (ARCA/NSDQ/BTY, etc.) ? Mon exemple est intentionnellement rudimentaire, mais le point est que lorsque vous commencez à penser au trading de flux à travers le prisme des agresseurs de prix qui déplacent l'offre et la demande, et comment ces déséquilibres se répercutent sur la tarification du marché, cela ouvre une chambre entière de combinatoires. À partir de là, vous pouvez générer une multitude de stratégies potentielles basées sur la dynamique réelle des flux. Elles ne durent jamais éternellement, mais lorsque vous capturez une empreinte, cela peut durer un certain temps avant que d'autres ne le découvrent.