Dette er et elementært eksempel, men det illustrerer hvordan ekte ordreflythandel faktisk fungerer. Det handler aldri om noen detaljhandelsbasert indikator som MACD, RSI, etc. Et av de tidligere rekvisittfirmaene jeg jobbet i gjorde en fenomenal jobb med å innpode meg hvordan denne typen handel egentlig fungerer. Ta $AMZN for eksempel: Hvis klokken er 13:00 på en onsdag og toppen av ordreboken (NBBO) roterer 500 % mer i løpet av de siste fem minuttene enn den vanligvis gjør på akkurat det tidspunktet på en onsdag, mens mer enn 55 % av handlene i den bøtta utføres på tilbudet, kan vi modellere hvordan den forventede avkastningen vil se ut i løpet av de neste ti minuttene? Kan vi gå et skritt videre og bøtte denne aktiviteten som angriperen handlet på (ARCA/NSDQ/BTY osv.)? Eksemplet mitt er med vilje rudimentært, men poenget er at når du begynner å tenke på flythandel gjennom linsen til prisaggressorer som skifter tilbud og etterspørsel, og hvordan disse ubalansene kruser gjennom markedsprising, åpner det opp et helt kammer av kombinatorikk. Derfra kan du generere en haug med potensielle strategier bygget rundt reell flytdynamikk. De varer aldri evig, men når du fanger et fotavtrykk, kan det fortsette en stund før andre henter det ut.