Acesta este un exemplu elementar, dar ilustrează modul în care funcționează de fapt tranzacționarea cu fluxul de ordine real. Nu este niciodată vorba despre unii indicatori bazați pe comerț cu amănuntul, cum ar fi MACD, RSI etc. Una dintre primele firme de recuzită la care am lucrat a făcut o treabă fenomenală insuflându-mi cum funcționează cu adevărat acest tip de tranzacționare. Să luăm $AMZN de exemplu: Dacă este ora 13:00 într-o miercuri și partea de sus a registrului de ordine (NBBO) se rotește cu 500% mai mult în ultimele cinci minute decât se rotește de obicei exact la acea oră într-o miercuri, în timp ce mai mult de 55% din tranzacțiile din acea găleată execută oferta, putem modela cum ar arăta randamentele așteptate în următoarele zece minute? Putem face un pas mai departe și să eliminăm această activitate prin care schimbul a tranzacționat agresorul (ARCA/NSDQ/ BTY etc)? Exemplul meu este intenționat rudimentar, dar ideea este că atunci când începi să te gândești la tranzacționarea prin prisma agresorilor de prețuri care schimbă cererea și oferta și modul în care aceste dezechilibre se propagă prin prețurile de piață, se deschide o întreagă cameră de combinatorie. De acolo, puteți genera o mulțime de strategii potențiale construite în jurul dinamicii fluxului real. Nu durează niciodată pentru totdeauna, dar când prinzi o amprentă, poate dura o vreme înainte ca alții să o găsească.