Ini adalah contoh dasar, tetapi menggambarkan bagaimana perdagangan aliran pesanan nyata sebenarnya bekerja. Ini tidak pernah tentang beberapa indikator berbasis ritel seperti MACD, RSI, dll. Salah satu perusahaan prop sebelumnya tempat saya bekerja melakukan pekerjaan yang fenomenal menanamkan dalam diri saya bagaimana jenis perdagangan ini benar-benar berfungsi. Ambil $AMZN misalnya: Jika pukul 13:00 pada hari Rabu dan bagian atas buku pesanan (NBBO) berputar 500% lebih banyak dalam lima menit terakhir daripada biasanya pada waktu yang tepat pada hari Rabu, sementara lebih dari 55% perdagangan dalam ember itu dieksekusi pada penawaran, dapatkah kita memodelkan seperti apa pengembalian yang diharapkan selama sepuluh menit ke depan? Bisakah kita melangkah lebih jauh dan menghitung aktivitas ini di mana penyerang bertransaksi di (ARCA/NSDQ/BTY, dll)? Contoh saya sengaja belum sempurna, tetapi intinya adalah ketika Anda mulai berpikir tentang perdagangan arus melalui lensa agresor harga yang menggeser penawaran dan permintaan, dan bagaimana ketidakseimbangan itu beriak melalui penetapan harga pasar, itu membuka seluruh ruang kombinatorika. Dari sana, Anda dapat menghasilkan banyak strategi potensial yang dibangun di sekitar dinamika aliran nyata. Mereka tidak pernah bertahan selamanya, tetapi ketika Anda menangkap jejak kaki, itu bisa berlangsung untuk sementara waktu sebelum orang lain mencarinya.