Это элементарный пример, но он иллюстрирует, как на самом деле работает торговля на основе реального потока заказов. Дело никогда не в каких-то розничных индикаторах, таких как MACD, RSI и т.д. Одна из ранних проп-фирм, в которой я работал, великолепно привила мне, как на самом деле функционирует этот тип торговли. Возьмем, к примеру, $AMZN: Если в среду в 13:00 верхняя часть книги заказов (NBBO) вращается на 500% больше за последние пять минут, чем обычно в это время в среду, при этом более 55% сделок в этой категории исполняются по предложению, можем ли мы смоделировать, как будут выглядеть ожидаемые доходы в течение следующих десяти минут? Можем ли мы сделать еще один шаг вперед и сгруппировать эту активность по тому, на какой бирже агрессор совершал сделки (ARCA/NSDQ/BTY и т.д.)? Мой пример намеренно примитивен, но суть в том, что когда вы начинаете думать о торговле потоком через призму агрессоров по цене, изменяющих спрос и предложение, и о том, как эти дисбалансы отражаются на рыночных ценах, это открывает целую палату комбинаторики. Оттуда вы можете создать множество потенциальных стратегий, основанных на реальной динамике потока. Они никогда не длятся вечно, но когда вы ловите след, это может продолжаться некоторое время, прежде чем другие это заметят.