Для розміру позиції нам потрібен прогноз волатильності на завтра. Якщо прогнозований об'єм > наш цільовий об'єм, ми зменшуємо експозицію. У класичних підходах використовується EMA vol [1], або суміш з довгостроковим якорем (стиль Карвера). Але наскільки хороші ці оцінки в порівнянні з еталонною моделлю? Панель 3: реалізовано vol BTCUSDT. У цьому пості ми спробуємо його спрогнозувати.