do określenia wielkości pozycji potrzebujemy prognozy zmienności na jutro. Jeśli przewidywana zmienność > nasza docelowa zmienność, zmniejszamy ekspozycję. klasyczne podejścia wykorzystują zmienność EMA [1], lub mieszankę z długoterminowym punktem odniesienia (styl Carvera). ale jak dobre są te estymatory w porównaniu do modelu benchmarkowego? panel 3: zrealizowana zmienność BTCUSDT. w tym poście próbujemy ją prognozować.