para el tamaño de la posición, necesitamos una previsión de volatilidad para mañana. Si la volatilidad predicha > nuestra volatilidad objetivo, reducimos la exposición. los enfoques clásicos utilizan la volatilidad EMA [1], o una mezcla con un ancla a largo plazo (estilo Carver). pero, ¿qué tan buenos son estos estimadores en comparación con un modelo de referencia? panel 3: volatilidad realizada de BTCUSDT. en esta publicación, intentamos predecirla.