Para el tamaño de las posiciones, necesitamos un pronóstico de volatilidad para mañana. Si el volumen predicho > nuestro volumen objetivo, reducimos la exposición. los enfoques clásicos utilizan EMA vol [1], o una mezcla con un ancla a largo plazo (estilo Carver). Pero, ¿qué tan buenos son estos estimadores en comparación con un modelo de referencia? panel 3: volatilidad realizada de BTCUSDT. En esta publicación, tratamos de pronosticarlo.