para dimensionamento de posições, precisamos de uma previsão de volatilidade para amanhã. Se a volatilidade prevista > nossa volatilidade alvo, cortamos a exposição. abordagens clássicas usam volatilidade EMA [1], ou uma mistura com um âncora de longo prazo (estilo Carver). mas quão bons são esses estimadores em comparação com um modelo de referência? painel 3: volatilidade realizada do BTCUSDT. neste post, tentamos prever isso.