Für die Positionsgröße benötigen wir eine Volatilitätsprognose für morgen. Wenn die vorhergesagte Volatilität > unsere Zielvolatilität ist, reduzieren wir die Exposition. Klassische Ansätze verwenden EMA-Volatilität [1] oder eine Mischung mit einem langfristigen Anker (Carver-Stil). Aber wie gut sind diese Schätzer im Vergleich zu einem Benchmark-Modell? Panel 3: realisierte Volatilität von BTCUSDT. In diesem Beitrag versuchen wir, sie vorherzusagen.