ポジションサイジングには、明日のボラティリティ予測が必要です。予測ボリュームが目標ボリューム>場合は、エクスポージャーを削減します。 古典的なアプローチでは、EMA vol [1]、または長期アンカーとのブレンド(カーバースタイル)を使用します。 しかし、これらの推定量はベンチマークモデルと比較してどの程度優れているのでしょうか? パネル3:BTCUSDTの実現ボリューム。この投稿では、それを予測しようとします。