для определения размера позиции нам нужен прогноз волатильности на завтра. Если предсказанная волатильность > нашей целевой волатильности, мы сокращаем экспозицию.
классические подходы используют EMA волатильность [1], или смесь с долгосрочным якорем (в стиле Карвера).
но насколько хороши эти оценщики по сравнению с эталонной моделью?
панель 3: реализованная волатильность BTCUSDT. в этом посте мы пытаемся ее спрогнозировать.