Untuk ukuran posisi, kita membutuhkan perkiraan volatilitas untuk besok. Jika diprediksi vol > target vol, kami memotong eksposur.
pendekatan klasik menggunakan EMA vol [1], atau perpaduan dengan jangkar jangka panjang (gaya Carver).
Tetapi seberapa baik estimator ini dibandingkan dengan model benchmark?
panel 3: merealisasikan vol BTCUSDT. Dalam posting ini, kami mencoba memperkirakannya.