pour la taille des positions, nous avons besoin d'une prévision de volatilité pour demain. Si la volatilité prédite > notre volatilité cible, nous réduisons l'exposition. les approches classiques utilisent la volatilité EMA [1], ou un mélange avec un ancrage à long terme (style Carver). mais à quel point ces estimateurs sont-ils bons par rapport à un modèle de référence ? panneau 3 : volatilité réalisée de BTCUSDT. dans ce post, nous essayons de la prévoir.