Para o dimensionamento da posição, precisamos de uma previsão de volatilidade para amanhã. Se o volume previsto > nosso volume alvo, reduzimos a exposição.
abordagens clássicas usam EMA vol [1], ou uma mistura com uma âncora de longo prazo (estilo Carver).
Mas quão bons são esses estimadores em comparação com um modelo de referência?
painel 3: volume realizado de BTCUSDT. Neste post, tentamos prever.