For posisjonsstørrelse trenger vi en volatilitetsprognose for morgendagen. Hvis forventet volum > målvolumet vårt, kutter vi eksponeringen.
klassiske tilnærminger bruker EMA vol [1], eller en blanding med et langsiktig anker (Carver-stil).
Men hvor gode er disse estimatorene sammenlignet med en referansemodell?
panel 3: realisert vol av BTCUSDT. I dette innlegget prøver vi å forutsi det.