voor positie sizing hebben we een volatiliteitsvoorspelling voor morgen nodig. Als de voorspelde volatiliteit > onze doelvolatiliteit is, verminderen we de blootstelling.
klassieke benaderingen gebruiken EMA volatiliteit [1], of een mengsel met een langetermijnanker (Carver-stijl).
maar hoe goed zijn deze schatters vergeleken met een benchmarkmodel?
paneel 3: gerealiseerde volatiliteit van BTCUSDT. in deze post proberen we het te voorspellen.