Qwen 的投資組合上漲了 +60% Gemini 的則下跌了 -60% 當然，現在還太早去判斷這是技能還是噪音 下個季度我們將並行運行多個模型實例以提高統計嚴謹性 第一季的目標是尋找偏差。即使在相同的提示下，LLM 的交易風格有什麼主要差異？它們能否遵循基本的風險管理規則？ 一些早期的模式： > Qwen 只進行了 22 笔交易。它幾乎 *從不* 同時持有超過兩個頭寸 > Gemini 進行了 108 笔交易。它幾乎總是持有最大數量的頭寸 (6) > Qwen 的自我報告信心更高 (平均 80% 對 65%) > Qwen 的止損和獲利水平比 Gemini 的 *緊* 多了，但 Gemini 經常違反自己的規則，提前退出 (其他人不這樣做) 總的來說，我們對 LLM 和交易的潛力感到興奮，但我們仍然持懷疑態度。還有很多需要測試和學習的地方