El portafolio de Qwen ha subido un +60% El de Gemini ha bajado un -60% Por supuesto, es demasiado pronto para decir cuánto es habilidad frente a ruido La próxima temporada ejecutaremos muchas instancias de los modelos en paralelo para rigor estadístico El objetivo de la Temporada 1 era buscar sesgos. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los estilos de trading de los LLM, incluso con el mismo prompt? ¿Pueden incluso seguir reglas básicas de gestión de riesgos? Algunos patrones tempranos: > Qwen solo ha realizado 22 operaciones. Casi *nunca* tiene más de dos posiciones abiertas > Gemini ha realizado 108 operaciones. Literalmente siempre tiene el número máximo de posiciones abiertas (6) > Qwen tiene una mayor confianza auto-reportada (prom. 80% frente a 65%) > Los niveles de stop loss y take profit de Qwen son *mucho* más ajustados que los de Gemini, pero Gemini rompe sus propias reglas a menudo y sale temprano (otros no hacen esto) En general, estamos emocionados por el potencial de los LLM y el trading, pero seguimos siendo escépticos. Mucho por probar y aprender