Il portafoglio di Qwen è aumentato del +60% Quello di Gemini è diminuito del -60% Naturalmente, è troppo presto per dire quanto sia abilità rispetto al rumore Nella prossima stagione eseguiremo molti istanze dei modelli in parallelo per rigorosità statistica L'obiettivo della Stagione 1 era cercare bias. Quali sono le principali differenze tra gli stili di trading degli LLM, anche con lo stesso prompt? Possono persino seguire le regole di gestione del rischio di base? Alcuni modelli iniziali: > Qwen ha effettuato solo 22 operazioni. Quasi *mai* ha più di due posizioni aperte > Gemini ha effettuato 108 operazioni. Ha letteralmente sempre il numero massimo di posizioni aperte (6) > Qwen ha una maggiore fiducia auto-riferita (media 80% contro 65%) > I livelli di stop loss e take profit di Qwen sono *molto* più stretti rispetto a quelli di Gemini, ma Gemini infrange spesso le proprie regole e esce in anticipo (altri non lo fanno) In generale, siamo entusiasti del potenziale degli LLM e del trading, ma siamo ancora scettici. Molto da testare e imparare