les marchés de prédiction peuvent être une forme de jeu plus vertueuse car ils intègrent les paris dans des récits, la culture et le discours partagé, créant une illusion d'une expérience plus significative, mais ils manquent de l'attrait d'un potentiel illimité contrairement à leurs homologues plus "sans âme" (le trading de mèmes). J'ai réfléchi à quelques façons un peu folles par lesquelles nous pourrions peut-être injecter "une réflexivité infinie" dans ces types de marchés : - au lieu d'un règlement binaire de 1 $, le paiement évolue avec la demande totale pour le contrat, plus de volume === amplificateur (peut-être que cela vient de la taxation des achats/ventes) - boucles de règlement récursives : le marché se résout -> les paiements sont automatiquement réinvestis dans de nouveaux marchés (mais liés) issus de cette résolution - les jetons du côté gagnant se convertissent automatiquement en un actif mème inflationniste lié au marché. En gros, le marché de prédiction fait également office de tremplin - au lieu d'un plafond de 1 $, les paiements sont un multiple de la mauvaise évaluation au moment de l'achat, c'est-à-dire paiement = (prix de résolution / prix d'entrée)^k, transformant essentiellement cela en un produit semblable à une option - la possibilité de frapper des actions OUI/NON non pas en les payant mais en soumettant une "preuve de débat" à un panel d'IA. Si vous avez réellement des arguments ou des conversations intéressants/convaincants sur X qui promeuvent un côté spécifique d'un marché, ce serait cool d'être récompensé pour cela ("travailler pour vos sacs") aussi quelques autres pensées liées un peu idiotes : - pourquoi les actions LP des marchés de prédiction ne sont-elles pas négociables ? à ce propos, faisons des marchés de prédiction sur les frais LP accumulés totaux pour les marchés de prédiction - je ne pense pas que suffisamment de gens expérimentent au-delà des marchés binaires et catégoriels. utilisez des llms pour des marchés de prédiction basés sur le sémantique/le sentiment/le récit - donc, si je comprends bien, les paris dans les marchés de prédiction sont impossibles car l'espace d'état explose. mais si vous utilisez le ml pour regrouper des événements corrélés + approximer les probabilités conjointes, vous n'avez pas besoin de pools séparés. la liquidité reste dans les marchés de base, les paris deviennent synthétiques et peut-être réalisables ? est-ce idiot ? probablement peee pee pooo poo peeeee

je viens de voir deux femboys super grands travailler sur le client agave, on appelle ça les tours twink

j'ai oublié de laver la vaisselle alors ma femme m'a transformé en rivian 🫩