😘Zrezygnowałem z kursu dotyczącego handlu na podstawie mean reversion. Jest on zbudowany jak kompaktowy moduł kursu handlowego dla praktyków. Zaczynam od podstaw i matematyki stacjonarności. Nauczysz się ▫️dlaczego klasyczny mean-reversion jest w rzeczywistości strategią tworzenia rynku z krótką ekspozycją na #volatility—i jak zarządzać tym ryzykiem konweksji, ▫️jak zweryfikować stacjonarny spread za pomocą kointegracji przy użyciu testu CADF (residual-based ADF) i testu Johansena (VECM, wybór rangi); ▫️jak te narzędzia pasują do solidnego projektowania sygnałów i kontroli ryzyka, ▫️jak dostosować się do nienałogowych rzeczywistości, ▫️i jak timingować używając połowy życia: łącząc dyskretne dynamiki spreadu z modelem Ornsteina–Uhlenbecka i wdrażając go w swoje zlecenia stop-loss, ▫️Również omawiam strategię długą/krótką w kontrze do rynku, ▫️Strategie zarządzania ryzykiem ☝️Następnie będziemy analizować strategie momentum (market-taker) związane z płynnością. Potem przejdę do uczenia maszynowego. I skoczymy do greków, IV, skew i rozkładu... (Jako że te posty są dosłownie na poziomie kursu, podniosę obiecaną opłatę subskrypcyjną, szczególnie że mamy ponad 2,4k subskrybentów, do 50EUR wkrótce, i więcej nie będzie podwyżek) #stockmarket #riskmanagement #tradingstrategy #SPX500 #NASDAQ100 #gold $GLD